XPではOS標準の機能としてzipファイルにパスワードをつけることが出来ましたが、
Windows Vista/7 では利用できなくなりました。
ASCII.JP:暗号化ZIPファイルを作れなくなった
http://ascii.jp/elem/000/000/068/68030/
XPでは一度ZIPファイルに圧縮した後、ダブルクリックで開くとメニューから
「ファイル(F)」－「パスワードの追加(W)」が可能です。
Vistaや７の場合はパスワードの追加項目自体がありません。
Lhasa形式にも対応していないので、Lhaplusなどのフリーソフトをインストールして
おいた方がよさそうですね。
窓の杜 : Lhaplus -20種以上の圧縮形式に対応したDLL不要の圧縮・解凍ソフト
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/lhaplus.html